Media Móvil De Nyquist-Shannon

Indicador de media móvil de 3ª generación Promedio móvil de 3ª generación Promedios móviles basados ​​en el teorema de la señal de Nyquist-Shannon. Se sugiere matemáticamente que tenga el menor desfase posible. Menos rezago que los promedios generales y de segunda generación, como los promedios de cero-retardo de Ehlers. Descargar Fig. 1. Comparación de promedios móviles. El promedio de tercera generación es mejor con menos retraso en comparación con todos los demás promedios. Todos los promedios se realizaron con el mismo tamaño de ventana 21. Los datos representan 3x60 puntos de datos con una distribución gaussiana alrededor de 100 y 200 y una desviación estándar de 5 puntos. Fórmulas como en Drschner 2011. Implementación EMA basada en el algoritmo MetaTrader4, segunda generación utiliza la corrección Ehler (2001), la tercera generación se basa en el teorema de Nyquist-Shannon como se describe en Drschner (2011) con lambda de 4. Promedios móviles de la 3ª generación Se supone que las medias móviles suavizan los datos y eliminan el ruido y la información inútil. Múltiples variantes promedio se utilizan ampliamente, por ejemplo Simple Moving Average (SMA) o Exponentially Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Un desafío es que las medias móviles introducen un retraso, es decir, la curva suavizada sigue la tendencia usualmente más tarde (véase la figura 1). Los promedios móviles adaptativos como VIYDA (Chande, 1992 Brown) y Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) trataron de abordar esta cuestión incorporando variables dinámicas. En 2001, J. Ehler introdujo un concepto general basado en la teoría de la señal que nos referimos como promedios de segunda generación (Ehler, 2001). En este caso, la suposición básica es que la serie temporal se compone de un número limitado de fases de se~nales superpuestas que harıan aplicable la teorıa de se~nal (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). En 2011, M. G. Drschner declaró que bajo el modelo de teoría de la señal-el teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) debe ser aplicado (Drschner, 2011). En su trabajo, Drschner esbozó que los promedios de acuerdo a estos criterios tendrían el menor retraso teóricamente posible y los denominaron 3er generación de promedios móviles. Indicador ParámetroTodos los indicadores de John Ehlers. Fajstk: Parece que John abre un nuevo sitio para vender sus ideas. Y el video con pdf Su nueva idea parece estar basada en un nuevo filtro llamado filtro de techos que para mí es sólo filtro de paso de banda. Vea el recinto. ¿Alguien hizo alguna estrategia basada en este filtro y en la prueba Walk Forward? El hilo correspondiente en bigmetrading está aquí Hmmm. Parece que John trata nuevamente de vender algunas señales comerciales después de un fracaso y de cerrar su eminiz sitio que se basó en las cartas de Corona. Como de costumbre, lo que John Ehlers dice debe ser tomado con un grano de sal, pero parece que hemos sido capaces de exprimir lo que es utilizable de ella también (adaptativo súper suave, por ejemplo, no es una mala manera de filtrar los datos en mi opinión, Aunque algunas otras maneras de adaptarse pudieran probarse en él). En cuanto a sus señales comerciales. Probablemente es un buen ingeniero, pero hasta el momento no ha probado que es un comerciante tan bueno - todos sus intentos en esa parte del mundo hasta el momento fueron los fracasos, lo que demuestra que no es suficiente tener sólo una parte de un comercio Conocimiento para ser un buen comerciante también. Acabo de asistir a John Ehler webinar en vivo. (El observador de la acción me envió la invitación) Para mis preguntas conseguí las respuestas siguientes 1) ¿Cuál es una diferencia entre el paso mal y los filtros del tejado. Respuesta fue mejor atenuación en las bandas tan mejor. 2) Para qué marco de tiempo su nueva técnica es aplicable. Respuesta fue que está usando para los gráficos diarios, pero para todos los TF está bien. Hmmm esto necesita ser probado. Las tablas diarias tiene barras pequeñas tan fáciles de caber lo que sea a ellas especialmente si usted elige 3) Es esta técnica aplicable para los datos del FOREX del HF - ninguna respuesta 4) Esta técnica trabajará si los datos tendrán tendencias fuertes - ninguna respuesta 5) Le pregunté También si él hizo cualquier prueba de la marcha adelante para cualquier instrumento usando esta técnica - también ninguna respuesta. Bueno, él recomendaba su nuevo libro y servicio del observador de la acción bastante mucho en lugar de otro. En los próximos días haré algunas pruebas de Walk Forward usando la estrategia estocástica de Johns en comparación con la estrategia estocástica ordinaria en los mismos conjuntos de datos, así que lo haremos si extrae información más rentable. Fajstk: aquí hay una información sobre Nyquist-Shannon Moving Average (junto con el código MT4) que suponen ser superior a Ehlers MA. ¿Alguien lo intentó ya. Si lo son, no creo que estén en el buen camino (francamente es demasiado complicado de usar y los resultados no son lo que uno esperaría de un buen promedio / filtro). No es la pregunta si algo es superior a Ehlers ma (Ehlers no es bueno en el campo de MAs - algunos de sus intentos como el que llamó zero lag ma son francamente nada pero grave), pero una comparación con algunos filtros mucho mejor viene a la mente Y entonces ese ma no va a ser tan brillante Fisher o Solar Viento No repaint Indicador Cualquier uno por favor poste MTF Fisher o Solar Wind No repaint with alert Indicator. Es una versión multitemporada con alertas en ella ya Hace poco estuve jugando con HE en MATLAB como Im tratando de profundizar más en la estructura de datos FX y, lamentablemente, tengo malas noticias sobre el indicador de IED de John en este post llegué a la conclusión Que el uso de HE para el comercio es un poco inútil, ya que es inestable - HE fue calculado por MATLAB wfbmesti función utilizando 3 métodos diferentes de lo que comparé esta salida con Johns salida que estaba buscando mucho más estable y suave y comencé a ser sospechoso - Johns suaviza Precio dos veces antes y después del cálculo. Bueno, tal vez está bien hacerlo después pero antes sospeché que puede destruir la estructura de distribución. Así que hice el experimento. Generé un movimiento browniano fraccionario con un valor HE conocido y calculé HE a partir de esto como una referencia. Que suavizado series generadas y calcular HE para ver si hay un impacto de suavizado para HE. Así: Ajustar el parámetro H a 0.6 y la longitud de la muestra H 0.6 lg 10000 Generar 100 realizaciones fBm basadas en wavelets para H 0.6 y calcular las tres estimaciones para cada una de ellas n 100 Hest ceros 0.5927 0.5927 0.5648 / CODE Valores de HE De las series generadas son alrededor de 0.6 como se esperaba. John utiliza esta fórmula para suavizar suavidad (Precio 2 Precio1 2 Precio2 Precio3) / 6 CODEn 100 Hest2 ceros (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 fBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) / 6 0,7013 0,5977 0,8760 por lo que no alrededor de 0,6 como debería ser. La distribución y estructura se ve afectada. Parece que sólo el método 2 sobrevivió a esto (derivado discreto de segundo orden, basado en wavelet). Simplemente pregunto si el método de Johns sobrevive a esto. Al lado de esto de los posts con el enlace anterior cuando he eliminado el suavizado del código FDI y la trama 2-FDI (por lo que HE) este valor es completamente diferente de HE valor generado por MATLAB Así que en resumen no confiaría en este indicador y cualquier otro que clones Su code. forexlover dom Oct 18, 2015 10:23 pm escribió: Hola a todos. Gracias por el indicador. Yo uso medios de mobing y esta idea se ve muy bien. Descargé el indicador pero no puedo cargarlo en mi gráfico. Yo uso la plataforma hotforex. ¿Qué me falta probar con el adjunto. Mqh en la carpeta Incluir. Desde v600 y superior, el compilador ha cambiado dramáticamente. P. ej. El identificador de tipo enum fue introducido y por lo tanto se convirtió en una palabra reservada. Acabo de renombrar la variable enum en el archivo adjunto, y todo se compila bien. Había algunas advertencias de compilador en los indicadores de StochRSI, y también las he eliminado. Gracias renexxxx Su trabajo ahora. Hola juntos, tengo una pregunta con respecto al indicador NyquistMAv10. Intenté cambiar la vista de MA de DRAW-LINE a histograma. Indi ahora sólo Muestra el movimiento verde positivo. ¿Me puede mostrar cómo cambiar la vista que también los movimientos rojos se muestran en el gráfico ¿Sería posible tener otra ventana que muestra sólo el Histograma Gracias de antemano. Marc No tiene los permisos necesarios para ver los archivos adjuntos a esta publicación.